Anna Feruś
Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych, wykorzystującego metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, że dotychczas w naszym kraju nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu. Badania w artykule były prowadzone na zasadzie porównania stosowanych obecnie metod (tj. metoda punktowa, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa) z proponowaną metodą DEA. W celu sprawdzenia i porównania efektywności poszczególnych metod szacujących ryzyko kredytowe przedsiębiorstw została zbadana skuteczność klasyfikacji przedsiębiorstw zarówno w próbie poddawanej analizie (próbie uczącej), jak i próbie testowej, która nie była uwzględniana przy budowie modeli. Przeprowadzone badania wskazują, że metoda DEA umożliwia przewidywanie wystąpienia trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody.

Słowa kluczowe: credit-scoring, ryzyko kredytowe, zdolność kredytowa, DEA, efektywność techniczna.

  Anna Feruś, Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - plik pdf; (356 KB)




Copyright © 1998-2017 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję